PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VET-USD с ALGO-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VET-USD и ALGO-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeChain (VET-USD) и Algorand (ALGO-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у ALGO-USD с доходностью -13.96%.


VET-USD

1 день
-10.49%
1 месяц
-38.08%
С начала года
-54.08%
6 месяцев
-62.12%
1 год
-78.89%
3 года*
-36.75%
5 лет*
-48.24%
10 лет*

ALGO-USD

1 день
-5.48%
1 месяц
-20.85%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-47.57%
3 года*
-11.58%
5 лет*
-37.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VET-USD и ALGO-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VET-USD
VeChain
-54.08%-75.81%25.42%117.37%-80.94%340.98%258.27%-24.19%
ALGO-USD
Algorand
-13.96%-66.96%49.75%29.22%-89.60%393.28%55.98%-93.29%

Correlation

The correlation between VET-USD and ALGO-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.72

The correlation between VET-USD and ALGO-USD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VeChain

Algorand

Доходность на риск

VET-USD vs. ALGO-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VET-USD
Ранг доходности на риск VET-USD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VET-USD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VET-USD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VET-USD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VET-USD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VET-USD: 88
Ранг коэф-та Мартина

ALGO-USD
Ранг доходности на риск ALGO-USD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGO-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGO-USD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGO-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VET-USD c ALGO-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Algorand (ALGO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VET-USDALGO-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.95

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.64

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.92

-0.55

VET-USD vs. ALGO-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VET-USD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ALGO-USD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VET-USD и ALGO-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VET-USDALGO-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VET-USD и ALGO-USD

Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке ALGO-USD в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и ALGO-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VET-USDALGO-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-97.47%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.16%

-74.55%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.89%

-84.09%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.28%

-96.59%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.12%

-97.05%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.62%

-86.75%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.79%

47.00%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VET-USD и ALGO-USD

Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 19.36%, в то время как у Algorand (ALGO-USD) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VET-USDALGO-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.36%

22.62%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.33%

55.10%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.42%

69.93%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

80.34%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.78%

93.47%

-2.69%

Часто задаваемые вопросы


VET-USD and ALGO-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGO-USD has higher volatility (22.62%) compared to VET-USD (19.36%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs ALGO-USD's -97.47%.

ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VET-USD и ALGO-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор