Сравнение VET-USD с ALGO-USD
VET-USD (VeChain) and ALGO-USD (Algorand) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -41.29%/yr vs -36.36%/yr for ALGO-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и ALGO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у ALGO-USD с доходностью -24.43%.
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
ALGO-USD
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -15.88%
- 6 месяцев
- -35.98%
- С начала года
- -24.43%
- 1 год
- -73.84%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -36.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и ALGO-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and ALGO-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VET-USD and ALGO-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. ALGO-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
ALGO-USD
Сравнение VET-USD c ALGO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Algorand (ALGO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | ALGO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.01 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.35 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и ALGO-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ALGO-USD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и ALGO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | ALGO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -97.53% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.61% | -72.80% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -84.09% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -96.59% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -97.46% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -87.15% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.12% | 43.19% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и ALGO-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 13.47%, в то время как у Algorand (ALGO-USD) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | ALGO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 14.74% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 53.57% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 65.58% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 79.58% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 92.86% | -2.62% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and ALGO-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (14.74%) compared to VET-USD (13.47%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.28% vs ALGO-USD's -97.53%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и ALGO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор