Сравнение VET-USD с ALGO-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeChain (VET-USD) и Algorand (ALGO-USD).
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и ALGO-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VET-USD и ALGO-USD
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у ALGO-USD с доходностью -0.73%.
VET-USD
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -35.15%
- 6 месяцев
- -71.58%
- 1 год
- -68.72%
- 3 года*
- -33.64%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- —
ALGO-USD
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 27.03%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. ALGO-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
ALGO-USD
Сравнение VET-USD c ALGO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Algorand (ALGO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | ALGO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.44 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | -0.20 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.13 | -1.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.48 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | ALGO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VET-USD и ALGO-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и ALGO-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке ALGO-USD в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и ALGO-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VET-USD | ALGO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -97.47% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.79% | -74.55% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.44% | -96.59% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -96.59% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -86.49% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.41% | 48.60% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и ALGO-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 13.98%, в то время как у Algorand (ALGO-USD) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VET-USD | ALGO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 22.18% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 58.73% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.61% | 71.32% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 83.50% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 94.07% | -2.60% |