Сравнение VET-USD с ALGO-USD
VET-USD (VeChain) and ALGO-USD (Algorand) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -43.03%/yr vs -36.37%/yr for ALGO-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и ALGO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -57.44%, что значительно ниже, чем у ALGO-USD с доходностью -23.48%.
VET-USD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -29.68%
- С начала года
- -57.44%
- 6 месяцев
- -57.36%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -37.70%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и ALGO-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and ALGO-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VET-USD and ALGO-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. ALGO-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
ALGO-USD
Сравнение VET-USD c ALGO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Algorand (ALGO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | ALGO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.70 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.96 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и ALGO-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке ALGO-USD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и ALGO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | ALGO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -97.53% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -74.55% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.34% | -84.09% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -96.59% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.26% | -97.43% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -87.06% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.96% | 40.68% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и ALGO-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 19.71%, в то время как у Algorand (ALGO-USD) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | ALGO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 23.23% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 55.78% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 69.35% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 79.69% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.53% | 93.21% | -2.68% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and ALGO-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to VET-USD (19.71%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.26% vs ALGO-USD's -97.53%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и ALGO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор