Сравнение ALGO-USD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGO-USD или SCHG.
Основные характеристики
| ALGO-USD | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -44.77% | 27.74% |
| Дох-ть за 1 год | 34.26% | 41.02% |
| Дох-ть за 3 года | -58.86% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.43% | 20.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | -0.26 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | -0.77 | 12.60 |
| Индекс Язвы | 46.95% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 67.23% | 17.08% |
| Макс. просадка | -96.27% | -34.59% |
| Текущая просадка | -94.81% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и SCHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SCHG
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -44.77%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 27.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGO-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SCHG
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SCHG
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.