Сравнение ALGO-USD с SCHG
ALGO-USD (Algorand) is a cryptocurrency, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -37.87%/yr vs 14.97%/yr for SCHG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.59%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -20.85%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -11.58%
- 5 лет*
- -37.87%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGO-USD Algorand | -13.96% | -66.96% | 49.75% | 29.22% | -89.60% | 393.28% | 55.98% | -93.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 11.51% |
Correlation
The correlation between ALGO-USD and SCHG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
SCHG
Сравнение ALGO-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.34 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.47 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.39 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.67 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.83 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SCHG
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -34.59% | -62.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -16.41% | -58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -23.39% | -60.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -34.59% | -62.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -4.39% | -92.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.75% | -5.20% | -81.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.00% | 4.91% | +42.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SCHG
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 4.53% | +18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 12.02% | +43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.93% | 15.79% | +54.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.34% | 22.30% | +58.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.47% | 21.57% | +71.90% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and SCHG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (22.62%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.47% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор