Сравнение ALGO-USD с SCHG
ALGO-USD (Algorand) is a cryptocurrency, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs 13.03%/yr for SCHG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGO-USD Algorand | -23.48% | -66.96% | 49.75% | 29.22% | -89.60% | 393.28% | 55.98% | -93.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.23% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 12.47% |
Correlation
The correlation between ALGO-USD and SCHG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
SCHG
Сравнение ALGO-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.88 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.86 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SCHG
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -34.59% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -16.41% | -58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -23.39% | -60.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -34.59% | -62.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -7.50% | -89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -5.20% | -81.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 5.05% | +35.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SCHG
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 5.91% | +17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 12.49% | +43.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 16.18% | +53.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 22.39% | +57.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 21.58% | +71.63% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and SCHG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор