PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGO-USD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGO-USD с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGO-USD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGO-USD и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALGO-USD
Algorand		-9.07%-66.96%49.75%29.22%-89.60%393.28%55.98%-93.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, ALGO-USD показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

ALGO-USD

1 день
6.82%
1 месяц
13.98%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-46.90%
3 года*
-22.32%
5 лет*
-40.63%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algorand

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ALGO-USD:
ALGO-USD с BTC-USDALGO-USD с XRP-USDALGO-USD с VET-USDALGO-USD с DOGE-USDALGO-USD с SHIB-USDALGO-USD с ADA-USDALGO-USD с CMG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ALGO-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGO-USD
Ранг доходности на риск ALGO-USD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGO-USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGO-USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGO-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGO-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGO-USD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGO-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGO-USDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.72

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.19

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.06

1.04

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

3.47

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGO-USD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGO-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGO-USD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGO-USDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.72

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.57

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.79

-1.15

Корреляция

Корреляция между ALGO-USD и SCHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ALGO-USD и SCHG

Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGO-USDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-34.59%

-62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-16.41%

-58.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

-34.59%

-62.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.88%

-12.48%

-84.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.49%

-5.23%

-81.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.45%

4.90%

+43.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGO-USD и SCHG

Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGO-USDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.73%

6.65%

+14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.04%

12.52%

+45.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

22.44%

+48.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.43%

22.30%

+61.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.05%

21.51%

+72.54%