PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Algorand (ALGO-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algorand

Популярные сравнения: ALGO-USD с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Algorand и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-72.82%
84.52%
ALGO-USD (Algorand)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algorand показал доход в -15.52% с начала года и 16.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.52%11.56%
1 месяц0.43%7.13%
6 месяцев51.25%17.26%
1 год16.59%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGO-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-28.51%32.93%26.56%-33.57%-15.52%
202340.15%1.13%-7.98%-19.72%-18.39%-17.68%-9.70%-15.10%10.84%5.88%22.16%66.75%28.91%
2022-42.71%-9.06%7.00%-38.77%-27.73%-23.32%6.78%-14.14%22.13%1.90%-30.86%-30.40%-89.61%
202194.39%57.28%34.16%2.62%-33.41%-5.36%-4.31%32.26%45.46%12.77%-0.89%-8.36%400.17%
202013.59%33.56%-53.39%36.75%9.58%-9.30%56.03%54.22%-31.61%-27.78%31.94%1.25%52.62%
2019-40.15%-39.58%-11.20%21.49%-19.31%-68.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGO-USD среди cryptocurrencies на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGO-USD, с текущим значением в 5555
ALGO-USD (Algorand)
Ранг коэф-та Шарпа ALGO-USD, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGO-USD, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGO-USD, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGO-USD, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGO-USD, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algorand (ALGO-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGO-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGO-USD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGO-USD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGO-USD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGO-USD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком5.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGO-USD, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком5.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.93

Коэффициент Шарпа

Algorand на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.28
2.34
ALGO-USD (Algorand)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-92.06%
0
ALGO-USD (Algorand)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algorand показал максимальную просадку в 96.27%, зарегистрированную 11 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Algorand составляет 92.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.27%13 сент. 2021 г.72911 сент. 2023 г.
-84.62%12 авг. 2019 г.21816 мар. 2020 г.3265 февр. 2021 г.544
-59.5%18 апр. 2021 г.9420 июл. 2021 г.508 сент. 2021 г.144
-42.82%13 февр. 2021 г.1426 февр. 2021 г.5017 апр. 2021 г.64
-14.78%10 сент. 2021 г.211 сент. 2021 г.112 сент. 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algorand составляет 21.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.08%
3.10%
ALGO-USD (Algorand)
Benchmark (^GSPC)