Сравнение ALGO-USD с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Bitcoin (BTC-USD).
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и BTC-USD
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.
ALGO-USD
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 27.03%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
BTC-USD
Сравнение ALGO-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.36 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.14 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -2.03 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.18 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и BTC-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGO-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -85.30% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -49.65% | -24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -76.67% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -46.47% | -50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -42.00% | -44.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 27.75% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и BTC-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 13.70% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 35.96% | +22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.32% | 36.69% | +34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.50% | 46.91% | +36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 56.71% | +37.36% |