Сравнение ALGO-USD с BTC-USD
ALGO-USD (Algorand) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and BTC-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ALGO-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
BTC-USD
Сравнение ALGO-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.85 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.45 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -85.30% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -52.23% | -22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -52.23% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -76.67% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -52.23% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -42.42% | -44.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 31.57% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и BTC-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 12.44% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 34.75% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 35.63% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 44.15% | +35.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 56.40% | +36.81% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and BTC-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs BTC-USD's -85.30%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор