Сравнение VET-USD с CHZ-USD
VET-USD (VeChain) and CHZ-USD (Chiliz) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -43.03%/yr vs -40.20%/yr for CHZ-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и CHZ-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VET-USD показывает доходность -57.44%, а CHZ-USD немного ниже – -57.99%.
VET-USD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -29.68%
- С начала года
- -57.44%
- 6 месяцев
- -57.36%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -37.70%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
CHZ-USD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -57.99%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и CHZ-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and CHZ-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between VET-USD and CHZ-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. CHZ-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
CHZ-USD
Сравнение VET-USD c CHZ-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Chiliz (CHZ-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | CHZ-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.65 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и CHZ-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке CHZ-USD в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и CHZ-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -97.71% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -71.36% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.34% | -89.35% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -96.86% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.26% | -97.71% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -72.54% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.96% | 31.92% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и CHZ-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 19.71%, в то время как у Chiliz (CHZ-USD) волатильность равна 32.89%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHZ-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 32.89% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 70.36% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 75.86% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 83.90% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.53% | 109.64% | -19.11% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and CHZ-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (32.89%) compared to VET-USD (19.71%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.26% vs CHZ-USD's -97.71%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и CHZ-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор