Сравнение VET-USD с CHZ-USD
VET-USD (VeChain) and CHZ-USD (Chiliz) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -48.24%/yr vs -37.59%/yr for CHZ-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и CHZ-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у CHZ-USD с доходностью -40.12%.
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
CHZ-USD
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -35.57%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и CHZ-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and CHZ-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between VET-USD and CHZ-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. CHZ-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
CHZ-USD
Сравнение VET-USD c CHZ-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Chiliz (CHZ-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | CHZ-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.53 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.16 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.04 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и CHZ-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке CHZ-USD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и CHZ-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -96.73% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -59.18% | -23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -84.82% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.28% | -95.53% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -96.73% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -72.38% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.79% | 31.44% | +26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и CHZ-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 19.36%, в то время как у Chiliz (CHZ-USD) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHZ-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 31.40% | -12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 71.95% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 74.79% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 84.94% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.78% | 109.88% | -19.10% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and CHZ-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (31.40%) compared to VET-USD (19.36%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs CHZ-USD's -96.73%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и CHZ-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор