Сравнение ALGO-USD с XRP-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Ripple (XRP-USD).
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и XRP-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и XRP-USD
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -28.48%.
ALGO-USD
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 27.03%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -56.73%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
XRP-USD
Сравнение ALGO-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.49 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.36 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.13 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.90 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.18 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.57 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и XRP-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и XRP-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и XRP-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGO-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -95.87% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -65.87% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -83.25% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -62.97% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -71.20% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 37.80% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и XRP-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 13.05% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 53.60% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.32% | 59.67% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.50% | 81.32% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 112.80% | -18.73% |