PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALGO-USD с SHIB-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALGO-USD и SHIB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGO-USD и SHIB-USD


2026 (YTD)20252024202320222021
ALGO-USD
Algorand
-0.73%-66.96%49.75%29.22%-89.60%10.09%
SHIB-USD
Shiba Inu
-14.66%-67.39%104.35%28.13%-75.84%3,240.00%

Доходность по периодам

С начала года, ALGO-USD показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -14.66%.


ALGO-USD

1 день
6.73%
1 месяц
27.03%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-51.38%
1 год
-38.07%
3 года*
-20.08%
5 лет*
-38.69%
10 лет*

SHIB-USD

1 день
-2.00%
1 месяц
7.30%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-53.55%
1 год
-51.20%
3 года*
-19.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algorand

Shiba Inu

Доходность на риск

ALGO-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGO-USD
Ранг доходности на риск ALGO-USD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGO-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGO-USD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGO-USD: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SHIB-USD
Ранг доходности на риск SHIB-USD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGO-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALGO-USDSHIB-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.70

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.88

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.12

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-1.77

+0.30

ALGO-USD vs. SHIB-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGO-USD на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа SHIB-USD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGO-USD и SHIB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALGO-USDSHIB-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.10

-0.45

Корреляция

Корреляция между ALGO-USD и SHIB-USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок ALGO-USD и SHIB-USD

Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -93.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SHIB-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


ALGO-USDSHIB-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-93.49%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-69.07%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.59%

-92.75%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.49%

-80.10%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

39.69%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGO-USD и SHIB-USD

Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALGO-USDSHIB-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

14.48%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.73%

54.30%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.32%

61.07%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.50%

341.10%

-257.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.07%

341.10%

-247.03%