Сравнение ALGO-USD с SHIB-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD).
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SHIB-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и SHIB-USD
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -14.66%.
ALGO-USD
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 27.03%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -53.55%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
SHIB-USD
Сравнение ALGO-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.70 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.88 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.12 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.77 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.10 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и SHIB-USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -93.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SHIB-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -93.49% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -69.07% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -92.75% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -80.10% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 39.69% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SHIB-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 14.48% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 54.30% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.32% | 61.07% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.50% | 341.10% | -257.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 341.10% | -247.03% |