Сравнение ALGO-USD с SHIB-USD
ALGO-USD (Algorand) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -37.87%/yr vs -12.52%/yr for SHIB-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -33.09%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -20.85%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -11.58%
- 5 лет*
- -37.87%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -28.08%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -61.65%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and SHIB-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ALGO-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
SHIB-USD
Сравнение ALGO-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.88 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.38 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.14 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -94.31% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -70.30% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -87.19% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -94.31% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -94.31% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.75% | -80.12% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.00% | 43.96% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SHIB-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 14.00% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 45.72% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.93% | 56.07% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.34% | 95.85% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.47% | 209.23% | -115.76% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (22.62%) compared to SHIB-USD (14.00%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.47% vs SHIB-USD's -94.31%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор