Сравнение ALGO-USD с SHIB-USD
ALGO-USD (Algorand) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs -9.63%/yr for SHIB-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -38.75%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -40.23%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and SHIB-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ALGO-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
SHIB-USD
Сравнение ALGO-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.87 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.34 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -94.80% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -72.81% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -88.27% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -94.80% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -94.80% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -80.23% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 37.03% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SHIB-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 14.88% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 45.23% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 55.22% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 94.22% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 208.16% | -114.95% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to SHIB-USD (14.88%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs SHIB-USD's -94.80%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор