Сравнение ALGO-USD с AVAX-USD
ALGO-USD (Algorand) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs -9.58%/yr for AVAX-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -49.51%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -64.68%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and AVAX-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between ALGO-USD and AVAX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
AVAX-USD
Сравнение ALGO-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.78 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.13 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -95.65% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -83.27% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -90.29% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -95.65% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -95.41% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -70.33% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 48.58% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и AVAX-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 21.65% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 48.22% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 65.79% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 83.81% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 96.60% | -3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to AVAX-USD (21.65%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs AVAX-USD's -95.65%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор