Сравнение ALGO-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -28.62%.
ALGO-USD
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 27.03%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
AVAX-USD
Сравнение ALGO-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.60 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.58 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.42 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.09 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и AVAX-USD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -93.88% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -76.48% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -93.88% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -93.51% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -69.39% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 53.51% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и AVAX-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 16.79% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 62.21% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.32% | 71.10% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.50% | 89.20% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 98.08% | -4.01% |