Сравнение ALGO-USD с DOGE-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Dogecoin (DOGE-USD).
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и DOGE-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и DOGE-USD
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -21.13%.
ALGO-USD
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -54.64%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -22.32%
- 5 лет*
- -40.63%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -62.89%
- 1 год
- -46.85%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
DOGE-USD
Сравнение ALGO-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.06 | -1.08 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.62 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.13 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и DOGE-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и DOGE-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGO-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -92.29% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -69.49% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -92.29% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.88% | -86.50% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -74.91% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.45% | 46.44% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и DOGE-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.73% | 17.87% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 60.15% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 73.59% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.43% | 97.99% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.05% | 768.98% | -674.93% |