Сравнение ALGO-USD с DOGE-USD
ALGO-USD (Algorand) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs -21.23%/yr for DOGE-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -36.39%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and DOGE-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between ALGO-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
DOGE-USD
Сравнение ALGO-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.74 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.08 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -92.29% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -74.24% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -84.02% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -84.48% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -89.11% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -75.17% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 44.89% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и DOGE-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 15.46% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 47.95% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 65.15% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 77.04% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 758.96% | -665.75% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to DOGE-USD (15.46%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs DOGE-USD's -92.29%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор