Сравнение ALGO-USD с DOGE-USD
ALGO-USD (Algorand) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.36%/yr vs -16.80%/yr for DOGE-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -24.43%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -38.22%.
ALGO-USD
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -15.88%
- 6 месяцев
- -35.98%
- С начала года
- -24.43%
- 1 год
- -73.84%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -36.36%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and DOGE-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between ALGO-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
DOGE-USD
Сравнение ALGO-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.89 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.24 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -92.29% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.80% | -75.17% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -84.60% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -84.60% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -89.42% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.15% | -75.26% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.19% | 42.37% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и DOGE-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 11.03% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.57% | 44.84% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.58% | 63.83% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.58% | 76.68% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 756.46% | -663.60% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (14.74%) compared to DOGE-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор