Сравнение ALGO-USD с ADA-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Cardano (ADA-USD).
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и ADA-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и ADA-USD
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -24.87%.
ALGO-USD
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -54.64%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -22.32%
- 5 лет*
- -40.63%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -24.87%
- 6 месяцев
- -70.62%
- 1 год
- -63.06%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -26.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
ADA-USD
Сравнение ALGO-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGO-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.79 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | -1.22 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.06 | -1.09 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.63 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGO-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.22 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и ADA-USD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и ADA-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGO-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -97.85% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -75.07% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -91.93% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.88% | -91.57% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -77.23% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.45% | 50.42% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и ADA-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.73% | 17.44% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 60.20% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 66.36% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.43% | 78.60% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.05% | 103.80% | -9.75% |