PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALGO-USD с ADA-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALGO-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algorand (ALGO-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGO-USD показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -51.46%.


ALGO-USD

1 день
-5.48%
1 месяц
-20.85%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-47.57%
3 года*
-11.58%
5 лет*
-37.87%
10 лет*

ADA-USD

1 день
-10.02%
1 месяц
-39.43%
С начала года
-51.46%
6 месяцев
-61.14%
1 год
-74.19%
3 года*
-22.94%
5 лет*
-37.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGO-USD и ADA-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALGO-USD
Algorand
-13.96%-66.96%49.75%29.22%-89.60%393.28%55.98%-93.29%
ADA-USD
Cardano
-51.46%-60.53%42.06%141.64%-81.22%621.17%452.29%-62.41%

Correlation

The correlation between ALGO-USD and ADA-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.71

The correlation between ALGO-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algorand

Cardano

Доходность на риск

ALGO-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGO-USD
Ранг доходности на риск ALGO-USD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGO-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGO-USD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGO-USD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGO-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг доходности на риск ADA-USD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGO-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALGO-USDADA-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.83

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.89

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.41

+0.49

ALGO-USD vs. ADA-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGO-USD на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа ADA-USD равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGO-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALGO-USDADA-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.17

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ALGO-USD и ADA-USD

Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и ADA-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALGO-USDADA-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-97.85%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-83.19%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.09%

-86.85%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

-94.55%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.05%

-94.55%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.75%

-77.53%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.00%

59.40%

-12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGO-USD и ADA-USD

Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 19.22%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALGO-USDADA-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.62%

19.22%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.10%

52.51%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.93%

63.88%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.34%

74.91%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.47%

102.99%

-9.52%

Часто задаваемые вопросы


ALGO-USD and ADA-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGO-USD has higher volatility (22.62%) compared to ADA-USD (19.22%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.47% vs ADA-USD's -97.85%.

ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и ADA-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор