Сравнение ALGO-USD с ADA-USD
ALGO-USD (Algorand) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs -35.19%/yr for ADA-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -57.00%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and ADA-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between ALGO-USD and ADA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
ADA-USD
Сравнение ALGO-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.88 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.34 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -97.85% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -85.11% | +10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -88.36% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -95.18% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -95.18% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -77.62% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 54.43% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и ADA-USD
Algorand (ALGO-USD) и Cardano (ADA-USD) имеют волатильность 23.23% и 23.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 23.74% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 52.58% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 64.06% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 74.49% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 103.05% | -9.84% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and ADA-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (23.74%) compared to ALGO-USD (23.23%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs ADA-USD's -97.85%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор