Сравнение VESMX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VESMX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESMX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.20% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 25.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%.
VESMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESMX и VSMVX
VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
VESMX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
VESMX
VSMVX
Сравнение VESMX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESMX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.76 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESMX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VESMX и VSMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESMX и VSMVX
Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 1.01% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VESMX и VSMVX
Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESMX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -47.61% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -15.74% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -28.81% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.15% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.72% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.15% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESMX и VSMVX
Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESMX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.50% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 13.57% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 23.83% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.18% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 24.15% | -5.80% |