PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%27.44%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с BRSIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий VESMX и HWSIX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VESMX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.41

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между VESMX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и HWSIX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и HWSIX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-72.00%

+51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.44%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-26.92%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.06%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-12.12%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.42%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и HWSIX

VELA Small Cap Fund (VESMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VESMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.45%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.99%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.98%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

21.71%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.67%

-6.32%