PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с BRSIXVESMX с NSDVX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий VESMX и HRTVX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

VESMX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.55

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.21

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.37

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

9.02

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.18

Корреляция

Корреляция между VESMX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и HRTVX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и HRTVX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-61.68%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.48%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-23.17%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.91%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.07%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.54%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и HRTVX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.14%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.63%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

20.61%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.53%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.02%

-2.67%