PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-1.00%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VESIX имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.

VESIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
20.82%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.93%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VESIX и VWELX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.81

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.88

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.47

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.58

Корреляция

Корреляция между VESIX и VWELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VWELX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.01%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VWELX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-36.12%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.03%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-20.88%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-25.33%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-4.90%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-3.93%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.78%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VWELX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.07%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

6.66%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

11.88%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

11.12%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

11.50%

+6.65%