PortfoliosLab logo
Сравнение VESIX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VESIX и VTPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.01%
111.81%
VESIX
VTPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VESIX:

0.76

VTPSX:

0.69

Коэф-т Сортино

VESIX:

1.12

VTPSX:

1.05

Коэф-т Омега

VESIX:

1.15

VTPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VESIX:

0.91

VTPSX:

0.82

Коэф-т Мартина

VESIX:

2.50

VTPSX:

2.55

Индекс Язвы

VESIX:

5.07%

VTPSX:

4.22%

Дневная вол-ть

VESIX:

16.81%

VTPSX:

15.63%

Макс. просадка

VESIX:

-63.25%

VTPSX:

-35.77%

Текущая просадка

VESIX:

-1.21%

VTPSX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у VTPSX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VESIX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.85% соответственно.


VESIX

С начала года

14.14%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.66%

1 год

12.53%

5 лет

13.25%

10 лет

5.80%

VTPSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.32%

5 лет

10.62%

10 лет

4.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VESIX и VTPSX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VESIX: 0.08%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VESIX и VTPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VESIX
Ранг риск-скорректированной доходности VESIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VESIX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VESIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VESIX: 0.76
VTPSX: 0.69
Коэффициент Сортино VESIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VESIX: 1.12
VTPSX: 1.05
Коэффициент Омега VESIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VESIX: 1.15
VTPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара VESIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VESIX: 0.91
VTPSX: 0.82
Коэффициент Мартина VESIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VESIX: 2.50
VTPSX: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.69
VESIX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VTPSX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью VTPSX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
3.06%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VTPSX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-1.45%
VESIX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VTPSX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
9.85%
VESIX
VTPSX