PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с VTPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с VTPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и VTPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-1.00%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VTPSX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VESIX имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции VTPSX немного отстают с 8.85%.

VESIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
3.47%
1 год
20.82%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.93%

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURXVESIX с VEUSX
Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX

Сравнение комиссий VESIX и VTPSX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VESIX vs. VTPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXVTPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.76

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.33

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.35

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

9.23

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. VTPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXVTPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Корреляция

Корреляция между VESIX и VTPSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VTPSX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью VTPSX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.01%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VTPSX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VTPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXVTPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-35.77%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.29%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-29.54%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.77%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.80%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-8.11%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VTPSX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеют волатильность 7.49% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXVTPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.82%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

15.72%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.84%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.85%

+2.30%