PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-3.86%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 20.84% соответственно.

VESIX

1 день
0.64%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.61%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.61%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VEURXVESIX с VEUSX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VESIX и VITAX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

3.92

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между VESIX и VITAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VITAX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.10%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VITAX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-54.81%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.38%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-35.10%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.10%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-16.38%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-8.06%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.24%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VITAX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 6.93% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.70%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

15.84%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

27.38%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

25.22%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

24.69%

-6.56%