PortfoliosLab logo
Сравнение VESIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VESIX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.00%
552.28%
VESIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VESIX:

0.82

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VESIX:

1.21

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VESIX:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VESIX:

0.99

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VESIX:

2.73

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VESIX:

5.07%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VESIX:

16.82%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VESIX:

-63.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VESIX:

-1.54%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.02% соответственно.


VESIX

С начала года

13.75%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

6.94%

1 год

12.66%

5 лет

13.55%

10 лет

5.66%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VESIX и VOO

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VESIX: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VESIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VESIX
Ранг риск-скорректированной доходности VESIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VESIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VESIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VESIX: 0.82
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VESIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VESIX: 1.21
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VESIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VESIX: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VESIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VESIX: 0.99
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VESIX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VESIX: 2.73
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.57
VESIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VOO

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
3.07%3.61%3.14%3.24%3.04%2.10%3.29%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VOO

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-10.56%
VESIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) составляет 10.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.70%
13.97%
VESIX
VOO