Сравнение VESIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VESIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -1.00% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VESIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.14% соответственно.
VESIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESIX и VOO
VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VESIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VESIX
VOO
Сравнение VESIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.31 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VESIX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESIX и VOO
Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.01% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VESIX и VOO
Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -33.99% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.98% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -24.52% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.99% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -5.55% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -3.72% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.55% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESIX и VOO
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.34% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.47% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 18.11% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.82% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.99% | +0.16% |