Сравнение VESIX с VINIX
VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VESIX returned 9.40%/yr vs 15.72%/yr for VINIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VESIX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.
Доходность
Сравнение доходности VESIX и VINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VESIX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 15.72% соответственно.
VESIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.40%
VINIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам VESIX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 7.10% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 11.69% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Correlation
The correlation between VESIX and VINIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г. | 0.71 |
The correlation between VESIX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VESIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
VESIX
VINIX
Сравнение VESIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESIX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.35 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 15.68 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESIX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.52 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VESIX и VINIX
Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VESIX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -55.19% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.90% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -18.75% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -24.51% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.79% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -8.53% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.90% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESIX и VINIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VESIX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.83% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 8.98% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 11.86% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.89% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.06% | +0.18% |
Сравнение комиссий VESIX и VINIX
VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESIX и VINIX
Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VINIX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 2.78% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VESIX and VINIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VESIX has higher volatility (5.48%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VESIX dropped -63.25% vs VINIX's -55.19%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VESIX и VINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор