PortfoliosLab logo
Сравнение VESIX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VESIX и VINIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.42%
457.44%
VESIX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VESIX:

0.76

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VESIX:

1.12

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

VESIX:

1.15

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VESIX:

0.91

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VESIX:

2.50

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

VESIX:

5.07%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VESIX:

16.81%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

VESIX:

-63.25%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VESIX:

-1.21%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 5.80% против 10.84% соответственно.


VESIX

С начала года

14.14%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.66%

1 год

12.53%

5 лет

13.25%

10 лет

5.80%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-5.42%

1 год

8.43%

5 лет

13.58%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VESIX и VINIX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VESIX: 0.08%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VESIX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VESIX
Ранг риск-скорректированной доходности VESIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VESIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VESIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VESIX: 0.76
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино VESIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VESIX: 1.12
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега VESIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VESIX: 1.15
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VESIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VESIX: 0.91
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина VESIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VESIX: 2.50
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.46
VESIX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VINIX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VINIX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
3.06%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.40%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VINIX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-10.02%
VESIX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VINIX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) составляет 10.61%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
14.22%
VESIX
VINIX