PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с VINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-3.86%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-7.06%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.80% соответственно.

VESIX

1 день
0.64%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.61%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.61%

VINIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.60%
1 год
14.42%
3 года*
17.55%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURXVESIX с VEUSX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий VESIX и VINIX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VESIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.13

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между VESIX и VINIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VINIX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VINIX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.10%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.88%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VINIX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-55.19%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.12%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-24.51%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-33.79%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.90%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-8.56%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VINIX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.24%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.08%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.13%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.85%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.02%

+0.11%