PortfoliosLab logo
Сравнение VESIX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VESIX и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.43%
96.28%
VESIX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VESIX:

0.76

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

VESIX:

1.12

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

VESIX:

1.15

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VESIX:

0.91

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

VESIX:

2.50

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

VESIX:

5.07%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VESIX:

16.81%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

VESIX:

-63.25%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VESIX:

-1.21%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции VESIX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.84% соответственно.


VESIX

С начала года

14.14%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.66%

1 год

12.53%

5 лет

13.25%

10 лет

5.80%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VESIX и VXUS

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VESIX: 0.08%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VESIX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VESIX
Ранг риск-скорректированной доходности VESIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VESIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VESIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VESIX: 0.76
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино VESIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VESIX: 1.12
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега VESIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VESIX: 1.15
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара VESIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VESIX: 0.91
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина VESIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VESIX: 2.50
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.64
VESIX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VXUS

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
3.06%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VXUS

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-1.41%
VESIX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) составляет 10.61%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что VESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
11.22%
VESIX
VXUS