PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESIX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESIX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-3.86%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VESIX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.

VESIX

1 день
0.64%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.61%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.61%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURXVESIX с VEUSX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий VESIX и VXUS

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VESIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.71

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.33

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.63

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

10.05

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между VESIX и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VXUS

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.10%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VXUS

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VESIXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-35.97%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.27%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-29.44%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.97%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-7.26%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-8.29%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.95%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESIXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.72%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.54%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

17.21%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.81%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.09%

+1.04%