PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESIX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESIX с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VESIX returned 9.40%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VESIX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VESIX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции VXUS немного впереди с 9.76%.

VESIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.10%
6 месяцев
10.14%
1 год
19.63%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.40%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESIX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		7.10%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VESIX and VXUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between VESIX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSXVESIX с VEURX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VESIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESIXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.12

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.90

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.85

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

11.14

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESIX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESIXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VXUS

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESIXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-35.97%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.27%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-13.58%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-29.44%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.97%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.99%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-8.22%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.88%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VXUS

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.48% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESIXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.60%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.00%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.21%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.05%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.16%

+1.08%

Сравнение комиссий VESIX и VXUS

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VXUS

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.78%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VESIX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VESIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, VESIX dropped -63.25% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESIX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор