PortfoliosLab logo
Сравнение VESIX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VESIX и VIGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.42%
571.12%
VESIX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VESIX:

0.76

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VESIX:

1.12

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

VESIX:

1.15

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VESIX:

0.91

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

VESIX:

2.50

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

VESIX:

5.07%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

VESIX:

16.81%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

VESIX:

-63.25%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VESIX:

-1.21%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 5.80% против 14.30% соответственно.


VESIX

С начала года

14.14%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.66%

1 год

12.53%

5 лет

13.25%

10 лет

5.80%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.89%

5 лет

17.04%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VESIX и VIGIX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VESIX: 0.08%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VESIX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VESIX
Ранг риск-скорректированной доходности VESIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VESIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VESIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VESIX: 0.76
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VESIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VESIX: 1.12
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега VESIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VESIX: 1.15
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VESIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VESIX: 0.91
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина VESIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VESIX: 2.50
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.57
VESIX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VIGIX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
3.06%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VIGIX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-11.79%
VESIX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) составляет 10.61%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
17.11%
VESIX
VIGIX