PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VESIX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VESIX и VIGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VESIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.47%
12.51%
VESIX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VESIX:

0.14

VIGIX:

2.06

Коэф-т Сортино

VESIX:

0.27

VIGIX:

2.66

Коэф-т Омега

VESIX:

1.03

VIGIX:

1.38

Коэф-т Кальмара

VESIX:

0.15

VIGIX:

2.78

Коэф-т Мартина

VESIX:

0.45

VIGIX:

10.87

Индекс Язвы

VESIX:

3.91%

VIGIX:

3.31%

Дневная вол-ть

VESIX:

12.85%

VIGIX:

17.46%

Макс. просадка

VESIX:

-63.25%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VESIX:

-11.26%

VIGIX:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, VESIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 35.87%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 15.91% соответственно.


VESIX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

1.77%

5 лет

4.86%

10 лет

4.97%

VIGIX

С начала года

35.87%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

14.08%

1 год

36.02%

5 лет

19.07%

10 лет

15.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VESIX и VIGIX

VESIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VESIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VESIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.142.06
Коэффициент Сортино VESIX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.272.66
Коэффициент Омега VESIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.38
Коэффициент Кальмара VESIX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.152.78
Коэффициент Мартина VESIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.4510.87
VESIX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VESIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.14
2.06
VESIX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESIX и VIGIX

Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VIGIX в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares
2.47%3.14%3.24%3.04%2.10%3.29%3.95%2.72%3.54%3.27%4.65%2.80%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.33%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VESIX и VIGIX

Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.26%
-1.71%
VESIX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VESIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
4.96%
VESIX
VIGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab