Сравнение VENAX с PRNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и PRNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 19.15% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 11.29% против 10.12% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
PRNEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и PRNEX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRNEX в 0.56%.
Доходность на риск
VENAX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
VENAX
PRNEX
Сравнение VENAX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.23 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.80 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.67 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 12.65 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и PRNEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и PRNEX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.94% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и PRNEX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и PRNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -66.56% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -16.24% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -21.50% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -49.64% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.25% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -16.35% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.42% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и PRNEX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеют волатильность 5.01% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.01% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 12.38% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 20.21% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 18.82% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 20.69% | +9.48% |