PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с THOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и THOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
-2.89%
PRNEX
THOIX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у THOIX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.02% соответственно.


PRNEX

С начала года

15.15%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

4.94%

1 год

17.81%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

THOIX

С начала года

10.11%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-2.89%

1 год

18.39%

5 лет (среднегодовая)

5.87%

10 лет (среднегодовая)

5.02%

Основные характеристики


PRNEXTHOIX
Коэф-т Шарпа1.261.70
Коэф-т Сортино1.722.32
Коэф-т Омега1.221.30
Коэф-т Кальмара1.880.94
Коэф-т Мартина5.438.86
Индекс Язвы3.28%2.07%
Дневная вол-ть14.10%10.82%
Макс. просадка-66.56%-65.54%
Текущая просадка0.00%-7.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и THOIX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.


THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
График комиссии THOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и THOIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c THOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.261.70
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.722.32
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.30
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.880.94
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.438.86
PRNEX
THOIX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THOIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и THOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
1.70
PRNEX
THOIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и THOIX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности THOIX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.78%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
1.97%2.17%1.45%1.66%0.24%0.56%2.65%0.67%0.82%0.59%0.40%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и THOIX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке THOIX в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и THOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.41%
PRNEX
THOIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и THOIX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) имеют волатильность 3.73% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.56%
PRNEX
THOIX