PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с THOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXTHOIX
Дох-ть с нач. г.12.78%16.23%
Дох-ть за 1 год18.70%24.39%
Дох-ть за 3 года6.62%0.82%
Дох-ть за 5 лет9.28%6.62%
Дох-ть за 10 лет4.02%6.01%
Коэф-т Шарпа1.322.15
Коэф-т Сортино1.802.78
Коэф-т Омега1.231.40
Коэф-т Кальмара1.951.20
Коэф-т Мартина5.7212.38
Индекс Язвы3.28%1.96%
Дневная вол-ть14.22%11.33%
Макс. просадка-66.56%-65.54%
Текущая просадка-0.45%-2.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и THOIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и THOIX

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у THOIX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 4.02% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
103.85%
328.86%
PRNEX
THOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и THOIX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии THOIX в 0.99%.


THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
График комиссии THOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c THOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
THOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THOIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THOIX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THOIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THOIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THOIX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и THOIX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа THOIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и THOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.15
PRNEX
THOIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и THOIX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности THOIX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
1.86%2.17%1.45%1.66%0.24%0.56%2.65%0.67%0.82%0.59%0.40%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и THOIX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке THOIX в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и THOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-2.26%
PRNEX
THOIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и THOIX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
2.27%
PRNEX
THOIX