PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXFXAIX
Дох-ть с нач. г.12.78%27.16%
Дох-ть за 1 год18.70%39.89%
Дох-ть за 3 года6.62%10.29%
Дох-ть за 5 лет9.28%16.01%
Дох-ть за 10 лет4.02%13.33%
Коэф-т Шарпа1.323.13
Коэф-т Сортино1.804.16
Коэф-т Омега1.231.59
Коэф-т Кальмара1.954.59
Коэф-т Мартина5.7220.80
Индекс Язвы3.28%1.86%
Дневная вол-ть14.22%12.39%
Макс. просадка-66.56%-33.79%
Текущая просадка-0.45%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и FXAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и FXAIX

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.02% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.77%
465.16%
PRNEX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и FXAIX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.80

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
3.13
PRNEX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и FXAIX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и FXAIX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
0
PRNEX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и FXAIX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.07% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.91%
PRNEX
FXAIX