Сравнение PRNEX с FXAIX
PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - PRNEX is a Energy Equities fund managed by T. Rowe Price, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PRNEX returned 8.14%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRNEX charges 0.56%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности PRNEX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNEX показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 15.39% соответственно.
PRNEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 7.94%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRNEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 17.60% | 18.85% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between PRNEX and FXAIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PRNEX and FXAIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PRNEX
FXAIX
Сравнение PRNEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.67 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 11.48 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNEX и FXAIX
Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -33.79% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -8.89% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.76% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -24.50% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -33.79% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | 0.00% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -3.77% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.07% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNEX и FXAIX
T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.21% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.13% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 10.33% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.94% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.05% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.09% | +2.44% |
Сравнение комиссий PRNEX и FXAIX
PRNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNEX и FXAIX
Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 7.69% | 9.04% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRNEX and FXAIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRNEX has higher volatility (4.21%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, PRNEX dropped -66.56% vs FXAIX's -33.79%.
PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNEX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор