PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNEX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNEX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNEX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между PRNEX и FXAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNEX:

-0.45

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

PRNEX:

-0.40

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

PRNEX:

0.94

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRNEX:

-0.21

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

PRNEX:

-1.11

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

PRNEX:

7.33%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

PRNEX:

20.46%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

PRNEX:

-69.49%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

PRNEX:

-30.81%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.44% соответственно.

PRNEX

С начала года

-0.94%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-8.79%

5 лет

11.03%

10 лет

2.57%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRNEX и FXAIX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNEX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и FXAIX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		2.16%2.14%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и FXAIX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и FXAIX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.55% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...