PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
11.76%
PRNEX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.01% соответственно.


PRNEX

С начала года

12.81%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

0.62%

1 год

15.31%

5 лет (среднегодовая)

9.61%

10 лет (среднегодовая)

3.91%

FXAIX

С начала года

25.06%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

11.76%

1 год

32.39%

5 лет (среднегодовая)

15.52%

10 лет (среднегодовая)

13.01%

Основные характеристики


PRNEXFXAIX
Коэф-т Шарпа1.202.66
Коэф-т Сортино1.653.55
Коэф-т Омега1.211.49
Коэф-т Кальмара1.793.86
Коэф-т Мартина5.1717.38
Индекс Язвы3.28%1.87%
Дневная вол-ть14.09%12.27%
Макс. просадка-66.56%-33.79%
Текущая просадка-0.43%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и FXAIX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и FXAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.202.66
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.653.55
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.49
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.793.86
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1717.38
PRNEX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.66
PRNEX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и FXAIX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и FXAIX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-1.74%
PRNEX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и FXAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
4.05%
PRNEX
FXAIX