PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNEX с PRFDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX).

PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNEX или PRFDX.

Корреляция

Корреляция между PRNEX и PRFDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNEX:

-0.45

PRFDX:

-0.16

Коэф-т Сортино

PRNEX:

-0.40

PRFDX:

-0.04

Коэф-т Омега

PRNEX:

0.94

PRFDX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PRNEX:

-0.21

PRFDX:

-0.10

Коэф-т Мартина

PRNEX:

-1.11

PRFDX:

-0.27

Индекс Язвы

PRNEX:

7.33%

PRFDX:

7.11%

Дневная вол-ть

PRNEX:

20.46%

PRFDX:

17.13%

Макс. просадка

PRNEX:

-69.49%

PRFDX:

-61.32%

Текущая просадка

PRNEX:

-30.81%

PRFDX:

-11.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.71% соответственно.

PRNEX

С начала года

-0.94%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-8.79%

5 лет

11.03%

10 лет

2.57%

PRFDX

С начала года

0.73%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-2.88%

5 лет

9.44%

10 лет

2.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRNEX и PRFDX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNEX и PRFDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNEX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PRFDX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRFDX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PRFDX в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		2.16%2.14%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.03%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRFDX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PRFDX в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRFDX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...