PortfoliosLab logo
Сравнение PRNEX с PRISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNEX и PRISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNEX:

-0.45

PRISX:

0.46

Коэф-т Сортино

PRNEX:

-0.40

PRISX:

0.80

Коэф-т Омега

PRNEX:

0.94

PRISX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRNEX:

-0.21

PRISX:

0.49

Коэф-т Мартина

PRNEX:

-1.11

PRISX:

1.42

Индекс Язвы

PRNEX:

7.33%

PRISX:

7.85%

Дневная вол-ть

PRNEX:

20.46%

PRISX:

22.53%

Макс. просадка

PRNEX:

-69.49%

PRISX:

-71.82%

Текущая просадка

PRNEX:

-30.81%

PRISX:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 2.57% против 7.94% соответственно.


PRNEX

С начала года

-0.94%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-8.79%

5 лет

11.03%

10 лет

2.57%

PRISX

С начала года

1.78%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-6.60%

1 год

9.92%

5 лет

18.14%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRISX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNEX и PRISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

PRISX
Ранг риск-скорректированной доходности PRISX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRISX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNEX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRISX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PRISX в 8.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.16%2.14%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
8.59%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%3.83%11.97%4.68%1.00%3.86%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRISX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке PRISX в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRISX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеют волатильность 6.55% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...