PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
21.82%
PRNEX
PRISX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 4.28% против 12.88% соответственно.


PRNEX

С начала года

15.15%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

4.94%

1 год

17.81%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

PRISX

С начала года

37.23%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

21.82%

1 год

51.18%

5 лет (среднегодовая)

16.09%

10 лет (среднегодовая)

12.88%

Основные характеристики


PRNEXPRISX
Коэф-т Шарпа1.263.26
Коэф-т Сортино1.724.60
Коэф-т Омега1.221.59
Коэф-т Кальмара1.883.88
Коэф-т Мартина5.4323.27
Индекс Язвы3.28%2.20%
Дневная вол-ть14.10%15.71%
Макс. просадка-66.56%-67.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRISX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRNEX и PRISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.263.26
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.724.60
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.59
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.883.88
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4323.27
PRNEX
PRISX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
3.26
PRNEX
PRISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRISX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PRISX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.78%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.46%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRISX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRNEX
PRISX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 3.73%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
7.66%
PRNEX
PRISX