PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNEX и PRISX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PRNEX с PRISX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).

PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. PRISX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNEX или PRISX.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNEX:

-0.14

PRISX:

0.64

Коэф-т Сортино

PRNEX:

-0.14

PRISX:

0.97

Коэф-т Омега

PRNEX:

0.98

PRISX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRNEX:

-0.21

PRISX:

0.63

Коэф-т Мартина

PRNEX:

-0.67

PRISX:

1.78

Индекс Язвы

PRNEX:

6.18%

PRISX:

8.04%

Дневная вол-ть

PRNEX:

20.10%

PRISX:

22.78%

Макс. просадка

PRNEX:

-66.56%

PRISX:

-71.82%

Текущая просадка

PRNEX:

-7.93%

PRISX:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 4.19% против 8.15% соответственно.

PRNEX

С начала года

1.53%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-7.20%

1 год

-2.88%

3 года

1.56%

5 лет

12.76%

10 лет

4.19%

PRISX

С начала года

4.48%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-8.32%

1 год

14.46%

3 года

12.26%

5 лет

17.21%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Era Fund

T. Rowe Price Financial Services Fund

Сравнение комиссий PRNEX и PRISX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.

PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNEX и PRISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг риск-скорректированной доходности PRISX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRISX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNEX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRISX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PRISX в 8.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		4.73%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%17.59%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		8.37%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%3.83%11.97%4.68%1.00%3.86%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRISX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRISX в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRISX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 3.77%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...