PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXPRISX
Дох-ть с нач. г.12.81%34.40%
Дох-ть за 1 год17.27%54.29%
Дох-ть за 3 года6.89%10.38%
Дох-ть за 5 лет9.30%15.74%
Дох-ть за 10 лет3.99%12.79%
Коэф-т Шарпа1.013.43
Коэф-т Сортино1.404.87
Коэф-т Омега1.181.62
Коэф-т Кальмара1.513.10
Коэф-т Мартина4.4524.49
Индекс Язвы3.28%2.19%
Дневная вол-ть14.46%15.65%
Макс. просадка-66.56%-67.34%
Текущая просадка-0.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRNEX и PRISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRISX

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 34.40%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
19.82%
PRNEX
PRISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRISX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.


PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
График комиссии PRISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.45
PRISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRISX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRISX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRISX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRISX, с текущим значением в 24.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.49

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и PRISX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
3.43
PRNEX
PRISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRISX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PRISX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
1.49%2.00%1.99%1.25%1.49%1.53%1.77%0.86%0.89%1.18%1.08%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRISX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
0
PRNEX
PRISX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
7.48%
PRNEX
PRISX