PortfoliosLab logo
Сравнение PRNEX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNEX и PRDGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.82%
-0.34%
PRNEX
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNEX:

0.36

PRDGX:

0.85

Коэф-т Сортино

PRNEX:

0.56

PRDGX:

1.17

Коэф-т Омега

PRNEX:

1.07

PRDGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRNEX:

0.17

PRDGX:

0.97

Коэф-т Мартина

PRNEX:

1.10

PRDGX:

2.85

Индекс Язвы

PRNEX:

4.85%

PRDGX:

3.15%

Дневная вол-ть

PRNEX:

14.83%

PRDGX:

10.62%

Макс. просадка

PRNEX:

-69.49%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

PRNEX:

-27.86%

PRDGX:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 3.15% против 9.44% соответственно.


PRNEX

С начала года

3.28%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-2.82%

1 год

5.56%

5 лет

9.11%

10 лет

3.15%

PRDGX

С начала года

4.62%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-0.34%

1 год

9.17%

5 лет

11.63%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRDGX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNEX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.360.85
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.561.17
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.16
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.170.97
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.102.85
PRNEX
PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.36
0.85
PRNEX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRDGX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности PRDGX в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.07%2.14%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.98%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRDGX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-27.86%
-4.45%
PRNEX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRDGX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.76%
2.41%
PRNEX
PRDGX