PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXPRDGX
Дох-ть с нач. г.12.78%18.14%
Дох-ть за 1 год18.70%28.73%
Дох-ть за 3 года6.62%7.56%
Дох-ть за 5 лет9.28%12.71%
Дох-ть за 10 лет4.02%12.07%
Коэф-т Шарпа1.322.86
Коэф-т Сортино1.803.99
Коэф-т Омега1.231.53
Коэф-т Кальмара1.954.25
Коэф-т Мартина5.7219.68
Индекс Язвы3.28%1.41%
Дневная вол-ть14.22%9.71%
Макс. просадка-66.56%-49.79%
Текущая просадка-0.45%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и PRDGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRDGX

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
576.57%
1,672.24%
PRNEX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRDGX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 19.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.68

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.86
PRNEX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRDGX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PRDGX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.98%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRDGX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.11%
PRNEX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRDGX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.21%
PRNEX
PRDGX