PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
8.71%
PRNEX
PRDGX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 4.28% против 11.91% соответственно.


PRNEX

С начала года

15.15%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

4.94%

1 год

17.81%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

PRDGX

С начала года

18.45%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

8.71%

1 год

23.66%

5 лет (среднегодовая)

12.48%

10 лет (среднегодовая)

11.91%

Основные характеристики


PRNEXPRDGX
Коэф-т Шарпа1.262.46
Коэф-т Сортино1.723.43
Коэф-т Омега1.221.45
Коэф-т Кальмара1.884.68
Коэф-т Мартина5.4316.56
Индекс Язвы3.28%1.43%
Дневная вол-ть14.10%9.63%
Макс. просадка-66.56%-49.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRDGX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRNEX и PRDGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.262.46
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.723.43
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.45
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.884.68
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.4316.56
PRNEX
PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.46
PRNEX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRDGX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PRDGX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.78%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.98%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRDGX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRNEX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRDGX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.21%
PRNEX
PRDGX