PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXPRGTX
Дох-ть с нач. г.12.81%31.78%
Дох-ть за 1 год17.27%45.83%
Дох-ть за 3 года6.89%-15.60%
Дох-ть за 5 лет9.30%6.21%
Дох-ть за 10 лет3.99%2.87%
Коэф-т Шарпа1.012.12
Коэф-т Сортино1.402.73
Коэф-т Омега1.181.37
Коэф-т Кальмара1.510.78
Коэф-т Мартина4.459.62
Индекс Язвы3.28%4.97%
Дневная вол-ть14.46%22.50%
Макс. просадка-66.56%-73.10%
Текущая просадка-0.43%-43.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRNEX и PRGTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRGTX

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции PRNEX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
16.94%
PRNEX
PRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRGTX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.45
PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.12
PRNEX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRGTX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRGTX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-43.02%
PRNEX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
5.92%
PRNEX
PRGTX