PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
11.31%
PRNEX
PRGTX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции PRNEX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 4.15% против 2.63% соответственно.


PRNEX

С начала года

14.74%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

5.25%

1 год

17.40%

5 лет (среднегодовая)

9.97%

10 лет (среднегодовая)

4.15%

PRGTX

С начала года

33.18%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

12.51%

1 год

38.67%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

2.63%

Основные характеристики


PRNEXPRGTX
Коэф-т Шарпа1.211.73
Коэф-т Сортино1.662.30
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара1.800.66
Коэф-т Мартина5.217.82
Индекс Язвы3.28%4.98%
Дневная вол-ть14.11%22.45%
Макс. просадка-66.56%-73.10%
Текущая просадка0.00%-42.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRGTX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRNEX и PRGTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.211.73
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.662.30
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.31
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.800.66
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.217.82
PRNEX
PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.73
PRNEX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRGTX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.78%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRGTX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-42.41%
PRNEX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 3.73%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
5.77%
PRNEX
PRGTX