PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNEXPRIDX
Дох-ть с нач. г.12.81%7.05%
Дох-ть за 1 год17.27%19.53%
Дох-ть за 3 года6.89%-11.95%
Дох-ть за 5 лет9.30%0.95%
Дох-ть за 10 лет3.99%2.60%
Коэф-т Шарпа1.011.47
Коэф-т Сортино1.402.11
Коэф-т Омега1.181.26
Коэф-т Кальмара1.510.41
Коэф-т Мартина4.458.07
Индекс Язвы3.28%2.38%
Дневная вол-ть14.46%13.06%
Макс. просадка-66.56%-71.20%
Текущая просадка-0.43%-35.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRNEX и PRIDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRIDX

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PRNEX превзошли акции PRIDX по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
1.97%
PRNEX
PRIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRIDX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.


PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.45
PRIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.07

Сравнение коэффициента Шарпа PRNEX и PRIDX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PRIDX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.47
PRNEX
PRIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRIDX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PRIDX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
1.17%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRIDX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-35.57%
PRNEX
PRIDX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRIDX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
2.85%
PRNEX
PRIDX