PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
-4.06%
PRNEX
PRIDX

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции PRNEX превзошли акции PRIDX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.17% соответственно.


PRNEX

С начала года

12.81%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

0.62%

1 год

15.31%

5 лет (среднегодовая)

9.61%

10 лет (среднегодовая)

3.91%

PRIDX

С начала года

3.92%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-4.06%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

0.47%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

Основные характеристики


PRNEXPRIDX
Коэф-т Шарпа1.200.99
Коэф-т Сортино1.651.44
Коэф-т Омега1.211.17
Коэф-т Кальмара1.790.29
Коэф-т Мартина5.174.81
Индекс Язвы3.28%2.66%
Дневная вол-ть14.09%12.88%
Макс. просадка-66.56%-71.20%
Текущая просадка-0.43%-37.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNEX и PRIDX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.


PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
График комиссии PRIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRNEX и PRIDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRNEX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.200.99
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.651.44
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.17
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.790.29
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.174.81
PRNEX
PRIDX

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIDX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
0.99
PRNEX
PRIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRIDX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PRIDX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
1.21%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRIDX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-37.45%
PRNEX
PRIDX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRIDX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.33%
PRNEX
PRIDX