PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRNEX с PRIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNEX с PRIDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX).

PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRNEX или PRIDX.

Корреляция

Корреляция между PRNEX и PRIDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNEX:

-0.32

PRIDX:

0.42

Коэф-т Сортино

PRNEX:

-0.24

PRIDX:

0.74

Коэф-т Омега

PRNEX:

0.97

PRIDX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRNEX:

-0.15

PRIDX:

0.24

Коэф-т Мартина

PRNEX:

-0.78

PRIDX:

1.38

Индекс Язвы

PRNEX:

7.36%

PRIDX:

5.36%

Дневная вол-ть

PRNEX:

20.62%

PRIDX:

15.99%

Макс. просадка

PRNEX:

-69.49%

PRIDX:

-71.20%

Текущая просадка

PRNEX:

-29.06%

PRIDX:

-18.31%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у PRIDX с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям PRIDX по среднегодовой доходности: 2.80% против 6.39% соответственно.

PRNEX

С начала года

1.56%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-8.51%

1 год

-6.49%

5 лет

12.53%

10 лет

2.80%

PRIDX

С начала года

8.79%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

4.76%

1 год

6.64%

5 лет

7.65%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRNEX и PRIDX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNEX и PRIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNEX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNEX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PRIDX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и PRIDX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PRIDX в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		2.11%2.14%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		2.16%2.35%1.25%0.00%0.00%0.08%0.83%0.58%0.35%0.58%0.69%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и PRIDX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке PRIDX в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и PRIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и PRIDX

T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...