Сравнение VENAX с MLPZX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 9.50%/yr vs 9.79%/yr for MLPZX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VENAX charges 0.10%/yr vs 1.10%/yr for MLPZX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и MLPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у MLPZX с доходностью 19.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции MLPZX немного впереди с 9.79%.
VENAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 9.50%
MLPZX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам VENAX и MLPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 30.74% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 19.85% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
Correlation
The correlation between VENAX and MLPZX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between VENAX and MLPZX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. MLPZX — Ранг доходности на риск
VENAX
MLPZX
Сравнение VENAX c MLPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | MLPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 4.10 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 13.06 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и MLPZX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке MLPZX в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и MLPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -77.56% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -6.07% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -14.46% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -17.90% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -73.62% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -4.42% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -13.53% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.90% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и MLPZX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.97% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 8.81% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 11.66% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 17.35% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 25.85% | +4.39% |
Сравнение комиссий VENAX и MLPZX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MLPZX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и MLPZX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MLPZX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.03% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.40% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and MLPZX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.91%) compared to MLPZX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs MLPZX's -77.56%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и MLPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор