Сравнение VENAX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 39.76%, а FSTEX немного ниже – 38.85%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 11.29% против 8.77% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и FSTEX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
VENAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
VENAX
FSTEX
Сравнение VENAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.04 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.54 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.31 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 8.35 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и FSTEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и FSTEX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и FSTEX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -83.31% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -18.57% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.88% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -73.41% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.55% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -25.28% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 5.13% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и FSTEX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.36% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 12.75% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 22.29% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 25.29% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 29.77% | +0.40% |