Сравнение VENAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VENAX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и SPY
Основные характеристики
VENAX:
0.95
SPY:
2.03
VENAX:
1.35
SPY:
2.71
VENAX:
1.17
SPY:
1.38
VENAX:
1.22
SPY:
3.09
VENAX:
2.76
SPY:
12.94
VENAX:
6.18%
SPY:
2.01%
VENAX:
17.94%
SPY:
12.78%
VENAX:
-74.41%
SPY:
-55.19%
VENAX:
-3.44%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.38% соответственно.
VENAX
8.16%
7.32%
1.81%
19.87%
14.91%
5.71%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и SPY
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VENAX и SPY
VENAX
SPY
Сравнение VENAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и SPY
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 4.14% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и SPY
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и SPY
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.