Сравнение VENAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VENAX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и SPY
Основные характеристики
VENAX:
-0.55
SPY:
0.28
VENAX:
-0.59
SPY:
0.54
VENAX:
0.92
SPY:
1.08
VENAX:
-0.64
SPY:
0.29
VENAX:
-1.91
SPY:
1.35
VENAX:
7.22%
SPY:
4.09%
VENAX:
24.88%
SPY:
19.64%
VENAX:
-74.42%
SPY:
-55.19%
VENAX:
-17.72%
SPY:
-13.98%
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.15% против 11.65% соответственно.
VENAX
-7.84%
-11.72%
-10.68%
-13.05%
24.65%
3.15%
SPY
-10.04%
-7.04%
-9.15%
5.72%
14.60%
11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и SPY
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VENAX и SPY
VENAX
SPY
Сравнение VENAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и SPY
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 3.54% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 4.14% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и SPY
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и SPY
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.