PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VENAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VENAX returned 9.52%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VENAX charges 0.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.52% против 15.27% соответственно.

VENAX

1 день
-0.37%
1 месяц
10.04%
6 месяцев
12.72%
С начала года
32.83%
1 год
41.37%
3 года*
14.17%
5 лет*
23.36%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.22%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

VENAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VENAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.83%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VENAX and SPY is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.59

The correlation between VENAX and SPY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VENAX и SPY

Секторы
VENAX
SPY

Энергетика

76.9%
3.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.9%

Промышленность

0.3%
7.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

36.9%

Энергетика

VENAX
76.9%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

VENAX
0.4%
SPY
1.9%

Промышленность

VENAX
0.3%
SPY
7.6%

Коммунальные услуги

VENAX
0.1%
SPY
2.6%

Коммуникационные услуги

VENAX

-

SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

VENAX

-

SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

VENAX

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

VENAX

-

SPY
12.5%

Здравоохранение

VENAX

-

SPY
9.4%

Недвижимость

VENAX

-

SPY
2.0%

Технологии

VENAX

-

SPY
36.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VENAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VENAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VENAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.87

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.57

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.71

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

11.55

-4.06

VENAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VENAX и SPY

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-55.19%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-8.88%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-18.76%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.50%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-33.72%

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.20%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-9.01%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.08%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и SPY

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.10%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

10.32%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

12.88%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

17.21%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

17.96%

+12.25%

Сравнение комиссий VENAX и SPY

VENAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и SPY

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.44%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VENAX and SPY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (6.31%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs SPY's -55.19%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор