PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с AWTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 9.50%/yr vs 7.17%/yr for AWTAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VENAX charges 0.10%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.17% соответственно.

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%

AWTAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-1.30%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.29%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VENAX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.74%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between VENAX and AWTAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.54

The correlation between VENAX and AWTAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Доходность на риск

VENAX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VENAXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.06

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.01

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

-0.06

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-0.17

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VENAX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VENAXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.06

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VENAX и AWTAX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-54.12%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.17%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-17.00%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-30.85%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-32.78%

-36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-11.00%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-9.90%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.56%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и AWTAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.26%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

10.00%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

13.05%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

17.19%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

17.33%

+12.91%

Сравнение комиссий VENAX и AWTAX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и AWTAX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AWTAX в 12.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.39%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VENAX and AWTAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to AWTAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs AWTAX's -54.12%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор