PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с AWTAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 8.83%/yr vs 7.70%/yr for AWTAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VENAX charges 0.10%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.70% соответственно.

VENAX

1 день
0.56%
1 месяц
-8.00%
С начала года
23.50%
6 месяцев
24.47%
1 год
32.47%
3 года*
16.13%
5 лет*
18.64%
10 лет*
8.83%

AWTAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.11%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-4.26%
1 год
-1.55%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.38%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VENAX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		23.50%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.00%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between VENAX and AWTAX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.53

The correlation between VENAX and AWTAX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с PGWCXAWTAX с DHIVXAWTAX с FSUTX

Доходность на риск

VENAX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VENAXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.05

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.02

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.06

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

-0.13

+6.86

VENAX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VENAX и AWTAX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-54.12%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-12.17%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-17.00%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-30.85%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-32.78%

-36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-10.32%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-9.90%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.16%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и AWTAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.31%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

10.43%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

13.42%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

17.22%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

17.25%

+12.99%

Сравнение комиссий VENAX и AWTAX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и AWTAX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности AWTAX в 12.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.30%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.54%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VENAX and AWTAX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.08%) compared to AWTAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs AWTAX's -54.12%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор