Сравнение VENAX с AWTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Virtus Water Fund (AWTAX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и AWTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 7.91% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и AWTAX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Доходность на риск
VENAX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
VENAX
AWTAX
Сравнение VENAX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.63 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.98 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.86 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 2.88 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.63 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и AWTAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и AWTAX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и AWTAX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и AWTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -54.12% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -10.95% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -30.85% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -32.78% | -36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -8.62% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -9.92% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.28% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и AWTAX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 4.98%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.36% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.12% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 14.79% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.12% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 17.27% | +12.90% |