PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMPX с VIEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEMPX returned 12.10%/yr vs 12.09%/yr for VIEIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VEMPX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VIEIX.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMPX показывает доходность 13.78%, а VIEIX немного ниже – 13.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VIEIX немного отстают с 12.09%.

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%

VIEIX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.55%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMPX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		13.77%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Correlation

The correlation between VEMPX and VIEIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

1.00

The correlation between VEMPX and VIEIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEMPX и VIEIX

Секторы
VEMPX
VIEIX

Технологии

19.8%
19.8%

Промышленность

19.3%
19.3%

Финансовые услуги

14.6%
14.6%

Здравоохранение

13.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Недвижимость

6.0%
6.0%

Энергетика

5.1%
5.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

VEMPX
19.8%
VIEIX
19.8%

Промышленность

VEMPX
19.3%
VIEIX
19.3%

Финансовые услуги

VEMPX
14.6%
VIEIX
14.6%

Здравоохранение

VEMPX
13.3%
VIEIX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VEMPX
9.7%
VIEIX
9.7%

Недвижимость

VEMPX
6.0%
VIEIX
6.0%

Энергетика

VEMPX
5.1%
VIEIX
5.1%

Сырьевые материалы

VEMPX
4.2%
VIEIX
4.2%

Коммуникационные услуги

VEMPX
3.3%
VIEIX
3.3%

Потребительский защитный сектор

VEMPX
2.7%
VIEIX
2.7%

Коммунальные услуги

VEMPX
2.0%
VIEIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY

Доходность на риск

VEMPX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXVIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.69

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.38

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.83

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

9.99

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIEIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.69

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VIEIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMPXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-58.03%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.25%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-26.84%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-36.32%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-41.62%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.01%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-13.83%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VIEIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеют волатильность 4.83% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMPXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.34%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.36%

0.00%

Сравнение комиссий VEMPX и VIEIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VIEIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VIEIX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VEMPX and VIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIEIX has higher volatility (4.83%) compared to VEMPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs VIEIX's -58.03%.

VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMPX и VIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор