Сравнение VEMPX с VIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и VIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и VIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.60% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -0.61% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMPX показывает доходность -0.60%, а VIEIX немного ниже – -0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции VIEIX немного отстают с 11.01%.
VEMPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.02%
VIEIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и VIEIX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск
VEMPX
VIEIX
Сравнение VEMPX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | VIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.01 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и VIEIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и VIEIX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью VIEIX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и VIEIX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -58.03% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -10.25% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -36.32% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -41.62% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.56% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -13.91% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеют волатильность 6.90% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.89% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 13.53% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.00% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.36% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.32% | 0.00% |