Сравнение VEMPX с TIMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и TIMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и TIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у TIMVX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции TIMVX по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.62% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и TIMVX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TIMVX в 0.45%.
Доходность на риск
VEMPX vs. TIMVX — Ранг доходности на риск
VEMPX
TIMVX
Сравнение VEMPX c TIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | TIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.47 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | TIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и TIMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и TIMVX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TIMVX в 7.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и TIMVX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки TIMVX в -59.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и TIMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | TIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -59.15% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.62% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -21.97% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -52.60% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -4.05% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.38% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.90% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и TIMVX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | TIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.91% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.99% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.73% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.77% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.69% | +0.64% |