PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMVX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMVX с NAMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMVX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.27% соответственно.

TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VIMAXTIMVX с VEMPXTIMVX с DFSVXTIMVX с FIUSXTIMVX с VVOIX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с ARTQXNAMAX с BBVSX

Сравнение комиссий TIMVX и NAMAX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.

NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

TIMVX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMVXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.88

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.90

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.28

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMVX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAMAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMVXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между TIMVX и NAMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и NAMAX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и NAMAX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMVXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-60.44%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.67%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-20.90%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-43.24%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.21%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.56%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и NAMAX

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеют волатильность 5.91% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMVXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.56%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

18.99%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

18.12%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.02%

+1.67%