Сравнение TIMVX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.06% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и FIUSX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
TIMVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
TIMVX
FIUSX
Сравнение TIMVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.14 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.05 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.84 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и FIUSX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и FIUSX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -56.30% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.92% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -21.69% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -46.38% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.39% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.50% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.69% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и FIUSX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.91% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.70% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.26% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 18.63% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.14% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.54% | +1.15% |