PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87244W8626

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

1 окт. 2002 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TIMVX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Популярные сравнения:
TIMVX с TILVX TIMVX с VMVAX TIMVX с VIMAX TIMVX с VEMPX TIMVX с DFSVX
Популярные сравнения:
TIMVX с TILVX TIMVX с VMVAX TIMVX с VIMAX TIMVX с VEMPX TIMVX с DFSVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) показал доход в -1.81% с начала года и -1.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIMVX составила -2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TIMVX

С начала года

-1.81%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

-13.56%

1 год

-1.09%

3 года

0.67%

5 лет

6.57%

10 лет

-2.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.28%-1.32%-5.33%-1.88%3.71%-1.81%
2024-1.52%4.63%5.42%-4.70%5.52%-1.33%5.07%1.50%0.85%-0.21%7.04%-11.97%9.00%
20237.39%-3.16%-4.73%0.54%-4.74%8.20%4.15%-2.05%-4.45%-4.32%9.10%6.64%11.39%
2022-4.60%-0.16%1.19%-4.67%0.90%-9.31%8.49%-1.93%-9.02%10.86%4.64%-15.98%-20.67%
2021-0.18%7.31%5.76%5.29%3.28%-2.12%0.93%2.14%-4.06%5.57%-2.26%-5.80%15.93%
2020-3.18%-11.07%-23.78%11.31%4.58%-0.00%4.09%1.89%-2.69%1.91%12.85%5.64%-4.21%
201911.83%3.33%-0.76%3.71%-7.10%7.07%-0.15%-3.95%4.47%0.29%3.19%-13.03%6.69%
20182.73%-4.52%0.78%0.86%0.94%0.08%2.62%1.36%-0.98%-8.34%1.66%-22.89%-25.45%
20171.18%2.62%-0.42%-0.25%0.21%0.76%1.71%-1.93%3.02%0.89%2.38%-6.19%3.68%
2016-6.65%0.79%8.73%1.15%2.65%0.00%3.13%0.89%0.44%-2.42%6.63%-1.10%14.22%
2015-2.03%4.81%0.16%-0.48%1.82%-2.90%-0.25%-5.12%-3.45%5.36%0.13%-12.02%-14.17%
2014-2.15%5.11%1.24%-0.13%2.15%3.10%-3.49%4.44%-3.54%2.97%2.16%-3.88%7.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIMVX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TIMVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.25$0.27$2.34$2.88$0.30$3.76$3.20$2.07$1.06$2.39$1.46

Дивидендный доход

7.22%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%8.83%4.60%11.69%6.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$2.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.76$3.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.20$3.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.39
2014$1.46$1.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund составляет 21.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.48%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1387
-58.32%4 дек. 2017 г.57823 мар. 2020 г.———
-28.72%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.41229 сент. 2017 г.598
-13%7 янв. 2003 г.4512 мар. 2003 г.386 мая 2003 г.83
-11.44%2 окт. 2002 г.69 окт. 2002 г.617 окт. 2002 г.12
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...