Сравнение TIMVX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.91% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и VVOIX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
TIMVX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
TIMVX
VVOIX
Сравнение TIMVX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.06 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.12 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.01 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и VVOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и VVOIX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и VVOIX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -61.77% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -15.06% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -24.01% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -51.52% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.74% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -11.99% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.54% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и VVOIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 5.91%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.22% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 14.27% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.92% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 21.06% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 24.19% | -2.50% |