Сравнение TIMVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIMVX или DFSVX.
Основные характеристики
| TIMVX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.49% | 7.85% |
| Дох-ть за 1 год | 22.75% | 22.59% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 10.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 14.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.10% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 14.60% | 19.58% |
| Макс. просадка | -59.15% | -66.70% |
| Текущая просадка | -1.27% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и DFSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и DFSVX
С начала года, TIMVX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и DFSVX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIMVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и DFSVX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DFSVX в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 1.44% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 8.83% | 4.60% | 11.69% | 6.05% | 7.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.44% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и DFSVX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и DFSVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 4.07%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.