PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIMVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMVX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.84% соответственно.


TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий TIMVX и DFSVX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

TIMVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIMVXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

5.75

+0.72

TIMVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIMVXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между TIMVX и DFSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и DFSVX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и DFSVX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIMVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-66.70%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.11%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-27.69%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-52.12%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.89%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.51%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.09%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и DFSVX

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIMVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.46%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.88%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

23.35%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

21.68%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

23.92%

-2.23%