Сравнение TIMVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.84% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и DFSVX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
TIMVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
TIMVX
DFSVX
Сравнение TIMVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.67 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 5.75 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и DFSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и DFSVX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и DFSVX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -66.70% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -15.11% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -27.69% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -52.12% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.89% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.51% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.09% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и DFSVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.46% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.88% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 23.35% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 21.68% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 23.92% | -2.23% |