Сравнение VEMPX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.60% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 8.39% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 8.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции AVEMX немного впереди с 11.22%.
VEMPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.02%
AVEMX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и AVEMX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VEMPX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VEMPX
AVEMX
Сравнение VEMPX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.27 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.52 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.47 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.13 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.27 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и AVEMX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и AVEMX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -59.76% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.84% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -18.64% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -39.76% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -8.36% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.63% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.55% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и AVEMX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.50% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 13.31% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 21.08% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.46% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 18.47% | +3.85% |