PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMBX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VEMBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VEMBX returned 4.21%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VEMBX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

VEMBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.19%
1 год
12.48%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMBX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.50%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%20.93%

Correlation

The correlation between VEMBX and VOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.32

The correlation between VEMBX and VOO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEMBX и VOO

Секторы
VEMBX
VOO

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

VEMBX
0.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VEMBX

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VEMBX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VEMBX

-

VOO
4.9%

Энергетика

VEMBX

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

VEMBX

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

VEMBX

-

VOO
8.5%

Промышленность

VEMBX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

VEMBX

-

VOO
1.9%

Технологии

VEMBX

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

VEMBX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VEMBX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.44

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.31

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.44

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.23

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

15.03

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.89

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и VOO

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMBXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-33.99%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-8.90%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-18.69%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-24.52%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.32%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.69%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.91%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMBXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.78%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

8.90%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

11.80%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

16.81%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

18.00%

-11.64%

Сравнение комиссий VEMBX и VOO

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и VOO

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.02%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VEMBX and VOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to VEMBX (1.45%). In terms of maximum drawdown, VEMBX dropped -24.36% vs VOO's -33.99%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMBX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор