PortfoliosLab logo
Сравнение VTMGX с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VTRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.33%
162.20%
VTMGX
VTRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.65

VTRIX:

-0.07

Коэф-т Сортино

VTMGX:

0.99

VTRIX:

0.03

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.13

VTRIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

0.81

VTRIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

VTMGX:

2.35

VTRIX:

-0.16

Индекс Язвы

VTMGX:

4.51%

VTRIX:

7.87%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.47%

VTRIX:

18.08%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VTRIX:

-61.63%

Текущая просадка

VTMGX:

-0.66%

VTRIX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 5.39% против 2.99% соответственно.


VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.75%

5 лет

11.55%

10 лет

5.39%

VTRIX

С начала года

4.95%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-2.00%

5 лет

8.91%

10 лет

2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMGX и VTRIX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.


График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VTRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMGX: 0.65
VTRIX: -0.07
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMGX: 0.99
VTRIX: 0.03
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMGX: 1.13
VTRIX: 1.00
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMGX: 0.81
VTRIX: -0.06
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMGX: 2.35
VTRIX: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.07
VTMGX
VTRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VTRIX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VTRIX в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.72%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VTRIX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-10.41%
VTMGX
VTRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VTRIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 10.38% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
10.63%
VTMGX
VTRIX