PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMGX с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VTRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTMGX с VTRIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMGX или VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMGX:

0.83

VTRIX:

0.41

Коэф-т Сортино

VTMGX:

1.25

VTRIX:

0.69

Коэф-т Омега

VTMGX:

1.17

VTRIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VTMGX:

1.05

VTRIX:

0.41

Коэф-т Мартина

VTMGX:

3.06

VTRIX:

1.24

Индекс Язвы

VTMGX:

4.50%

VTRIX:

5.50%

Дневная вол-ть

VTMGX:

16.46%

VTRIX:

16.69%

Макс. просадка

VTMGX:

-60.58%

VTRIX:

-59.40%

Текущая просадка

VTMGX:

0.00%

VTRIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.98% соответственно.

VTMGX

С начала года

17.14%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

14.99%

1 год

13.58%

3 года

10.34%

5 лет

11.32%

10 лет

6.15%

VTRIX

С начала года

12.62%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

11.06%

1 год

6.82%

3 года

8.14%

5 лет

10.69%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Сравнение комиссий VTMGX и VTRIX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMGX и VTRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMGX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VTRIX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VTRIX в 7.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.78%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		7.58%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VTRIX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -59.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VTRIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...