PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMGX с VTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMGX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 9.31% против 8.38% соответственно.

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEAVTRIX с VIHAX

Сравнение комиссий VTMGX и VTRIX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMGX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.14

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.02

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.72

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между VTMGX и VTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VTRIX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VTRIX в 17.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VTRIX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMGXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-59.39%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.00%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.13%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-38.26%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.99%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-13.93%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.15%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VTRIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMGXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.93%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.27%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.35%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

15.73%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.54%

-0.09%