Сравнение VEMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -0.22% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.69% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.53%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и VTI
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VEMAX
VTI
Сравнение VEMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.30 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VEMAX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и VTI
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.67% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и VTI
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -55.45% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.30% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -25.36% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -35.00% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.54% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -8.08% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и VTI
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.48% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.75% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 19.02% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.41% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.29% | -1.90% |