Сравнение VEMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.59% соответственно.
VEMAX
10.75%
-4.77%
1.52%
15.59%
4.24%
3.58%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VEMAX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.51% |
| Макс. просадка | -66.45% | -55.45% |
| Текущая просадка | -10.69% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и VTI
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEMAX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и VTI
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.62% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и VTI
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.