Сравнение VELIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	-4.24%	9.43%	14.65%	15.80%	-7.48%	28.21%	14.63%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	2.80%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	19.62%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

VELIX

1 день: 1.69%

1 месяц: -4.52%

С начала года: -4.24%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 6.71%

3 года*: 10.92%

5 лет*: 7.75%

10 лет*: —

DFIEX

1 день: 3.02%

1 месяц: -6.42%

С начала года: 2.80%

6 месяцев: 8.00%

1 год: 30.46%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VELA Large Cap Plus Fund

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с VELIX:

VELIX с VESMX VELIX с VEITX VELIX с FLCPX VELIX с SVPFX VELIX с FEQHX VELIX с NWAUX VELIX с ORDNX

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий VELIX и DFIEX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

VELIX

VELA Large Cap Plus Fund

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

VELIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VELIX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.47	1.95	-1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	2.55	-1.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.39	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	2.57	-1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.94	10.07	-7.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VELIX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47	1.95	-1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.60	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.35	+0.58

Корреляция

Корреляция между VELIX и DFIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и DFIEX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	7.41%	7.10%	6.86%	0.04%	1.79%	0.35%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.14%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и DFIEX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VELIX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.39%	-62.22%	+45.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-11.01%	+1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.39%	-28.66%	+12.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.28%	-7.75%	+1.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.37%	-12.26%	+8.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.40%	2.81%	-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и DFIEX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 3.53%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VELIX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.53%	7.09%	-3.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.81%	10.45%	-3.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.22%	15.90%	-1.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.22%	15.65%	-2.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.63%	16.35%	-2.72%

Сравнение VELIX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности VELIX и DFIEX

Сравнение доходности по годам VELIX и DFIEX

Доходность по периодам

VELIX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VELIX и DFIEX

Доходность на риск

VELIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

VELIX

DFIEX

Сравнение VELIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VELIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок VELIX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)