PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с FLCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-7.05%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -7.05%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.45%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.42%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с ORDNXVELIX с FEQHXVELIX с NWAUXVELIX с SVPFXVELIX с FNSTX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий VELIX и FLCPX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VELIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.84

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.30

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.00

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

4.86

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.08

Корреляция

Корреляция между VELIX и FLCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и FLCPX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FLCPX в 0.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.60%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и FLCPX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-33.87%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.14%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-24.40%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-8.89%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.24%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.56%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и FLCPX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.24%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.09%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

18.14%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.03%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

18.12%

-4.51%