Сравнение VELIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VELIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VELIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VELIX VELA Large Cap Plus Fund | -4.24% | 9.43% | 14.65% | 15.80% | -1.74% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VELIX показывает доходность -4.24%, а FEQHX немного выше – -4.09%.
VELIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VELIX и FEQHX
VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
VELIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
VELIX
FEQHX
Сравнение VELIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VELIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.21 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.82 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.84 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 7.27 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VELIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VELIX и FEQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VELIX и FEQHX
Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELIX VELA Large Cap Plus Fund | 7.41% | 7.10% | 6.86% | 0.04% | 1.79% | 0.35% | 0.12% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VELIX и FEQHX
Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VELIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -10.42% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -7.40% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.82% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.28% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.87% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VELIX и FEQHX
VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VELIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 6.85% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 11.04% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 11.29% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 11.29% | +2.34% |