PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VELIX с VESMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VELIX (VELA Large Cap Plus Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both mutual funds - VELIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VELA Funds, while VESMX is a Small Cap Value Equities fund managed by VELA Funds. Over the past 5 years, VELIX returned 7.41%/yr vs 6.18%/yr for VESMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VELIX charges 1.84%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.

Доходность

Сравнение доходности VELIX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VESMX с доходностью 3.57%.

VELIX

1 день
0.95%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.25%
1 год
7.94%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

VESMX

1 день
0.66%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.13%
1 год
16.17%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VELIX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-0.24%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
VESMX
VELA Small Cap Fund		3.57%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Correlation

The correlation between VELIX and VESMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between VELIX and VESMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с ORDNXVELIX с NWAUXVELIX с FEQHXVELIX с QUERXVELIX с SVPFX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VEITXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALXVESMX с TASCX

Доходность на риск

VELIX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXVESMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.10

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.66

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.67

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

5.00

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.77

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VELIX и VESMX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и VESMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VELIXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-20.35%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.48%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-20.35%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-20.35%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-3.42%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.56%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.15%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и VESMX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.91%, в то время как у VELA Small Cap Fund (VESMX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VELIXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.62%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.86%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

14.37%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

17.42%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.22%

-4.69%

Сравнение комиссий VELIX и VESMX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и VESMX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VESMX в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.11%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.97%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VELIX and VESMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VESMX has higher volatility (3.62%) compared to VELIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, VELIX dropped -16.39% vs VESMX's -20.35%.

VESMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VELIX и VESMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор