PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с VESMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
VESMX
VELA Small Cap Fund		-1.56%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у VESMX с доходностью -1.56%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VESMX

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.94%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHXVELIX с FNSTX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с NSDVX

Сравнение комиссий VELIX и VESMX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VELIX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXVESMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.03

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.79

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

2.97

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VESMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.74

+0.16

Корреляция

Корреляция между VELIX и VESMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и VESMX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VESMX в 1.02%

TTM202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.02%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и VESMX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и VESMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-20.35%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.74%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-20.35%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-8.20%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.58%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.41%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и VESMX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у VELA Small Cap Fund (VESMX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.71%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

10.01%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

18.97%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.51%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

18.34%

-4.73%