PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с VEITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с VEITX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA International Fund (VEITX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и VEITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA International Fund (VEITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и VEITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
VEITX
VELA International Fund		-3.06%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у VEITX с доходностью -3.06%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VEITX

1 день
0.28%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.65%
1 год
17.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

VELA International Fund

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHXVELIX с FNSTX
Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VESMXVEITX с GSINXVEITX с IVFIXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSXVEITX с GTMIX

Сравнение комиссий VELIX и VEITX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VEITX в 1.20%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
VEITX
VELA International Fund

Доходность на риск

VELIX vs. VEITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c VEITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и VELA International Fund (VEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXVEITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.15

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.61

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.41

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

5.36

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. VEITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VEITX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и VEITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXVEITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.04

Корреляция

Корреляция между VELIX и VEITX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и VEITX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности VEITX в 8.45%

TTM202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%
VEITX
VELA International Fund		8.45%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и VEITX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки VEITX в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и VEITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXVEITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-27.99%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.04%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-27.99%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-9.48%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.87%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.90%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и VEITX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у VELA International Fund (VEITX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXVEITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.55%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.21%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.59%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

14.22%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

14.44%

-0.83%