Сравнение VELIX с NWAUX

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWAUX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VELIX и NWAUX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности NWAUX в 4.69%

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и NWAUX.

VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.