PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIRX с VBIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIRX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.44%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.02%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.02% соответственно.

VEIRX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.21%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.25%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.33%

VBIAX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.60%
1 год
12.52%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VEIRX и VBIAX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIRX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIRXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.71

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

7.99

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIRX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIRXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между VEIRX и VBIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и VBIAX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VBIAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.94%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.71%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и VBIAX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIRXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-35.90%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-5.83%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-21.53%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-22.78%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.69%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.47%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.68%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIRXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.72%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.21%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.39%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.04%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

11.18%

+5.12%